Wfa forex

- suporte a fluxos de dados de baixa latência múltiplos (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - opções, opções, futuros, moedas, C e. Net backtesting e otimização baseados em estratégia - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - solução de implantação de estratégia / gerenciamento de dados institucionais / backtesting / estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, Multi-período de baixa latência de dados, múltiplos corretores apoiados Institucional de classe de gerenciamento de dados / backtesting / solução de implantação de estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc. Múltiplos fornecedores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Gerenciamento de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - multi-asset solution, Qualquer tipo de RDBMS que forneça uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - os clientes podem usar o IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados) , Backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (Análise técnica), apoio à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não - (Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, (Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer DDE compatível Feed, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-location de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers suporte - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), C scripting - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc 799 por licença, 150 taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (Análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes de EoD - Professional Edition - mais editor de sistema, análise de pé frente, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Edition Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripts, etc - Edição Construtor - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e auto - - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados De arquivos de texto, eSignal, Google Finanças, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 / mês ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - melhor para Backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais. . ) - licença perpétua - 499 - leasing 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais (Suporte a provedores de dados múltiplos e corretores) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Preços baseados em sinais (análise técnica) - compilação de dados para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983, etc.) - preços de 45 / mês para 295 / mês Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta gerenciamento de várias contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: (Análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a vários feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para Multicharts Pro 9,900 (feed de dados da Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de ações: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - ponto - Em tempo de dados fundamentais desde 1999 - longo / curto estratégias, preços / fundamentais impulsionado sinais - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / month - funcionalidade completa Backtesting ferramenta baseada na Web para testar stock picking estratégias: - US estoques (diariamente) Dados fundamentais desde 1988 - preços / sinais fundamentais impulsionados - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Web (Daily / intraday), desde 1998, dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva a correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting: - Os estoques dos EU e os preços de ETFs (diário / intraday) Desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte a Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum and Estratégias de escolha de ações do Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão Web / - FX (Forex / Moeda) dados em pares principais, que remontam a 2007 - Segundos / Minutos / Horários / Bares diários - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que está usando Metatrader 4 como back backed Web baseado backtesting / 000 US estoques, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livre - limitada (1 ano de dados, sem backtests salvo) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar a separação de fatores de patrimônio e alocação de ativos Estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e fator picking em um portfólio - livre em SP 100 universo - 50 / mês ou 480 / MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interactivo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e optimização, amplas possibilidades de integração, etc. Aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficaz, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, A linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida através de pacotes: - extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir Negociação de regras em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - apoia pyramiding, limitação de posição curto / longo, comissão de cálculo, acompanhamento de patrimônio, fora de controle de dinheiro, comprar / vender personalização de preço - vários desempenho / relatórios de risco - 74,95 para BacktestingXL Pro ferramenta de backtesting baseado na Web: - simples de usar, entrada de nível de backtesting ferramenta baseada na web para testar força relativa e estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias de backtesting funcionalidade completa gratuita 34,99 mensal FactorWave é simples de usar web - based backtesting ferramenta para fator de investimento: - permite ao usuário misturar vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado-cap - livre - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / Estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta Web-Based - Free Stock Ratings, análise sazonal, gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Free backtesting ferramenta baseada na web para testar estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2017 - preço e dados fundamentais , 1700 ações, teste de granularidade mensalJavaScript está desativado em seu navegador. Ative o JavaScript para usar este site. Organização Ocidental: Western University A Western Forex Association (WFA) é uma UWO USC ratificada organização que visa aumentar a conscientização e despertar um profundo interesse no mercado Forex. Atendidos ao corpo estudantil UWO, o WFA é dedicado a trazer uma experiência imersa em todas as coisas Forex. Com reuniões bimensais, competições internas freqüentes, uma variedade de socials, e altofalantes de fundos financeiros largos as. well. as especializações em Forex, o WFA oferece uma experiência incomparável como um clube da universidade. Os alunos irão deixar o ano com uma visão profunda da história, operações e funcionamento do dia-a-dia do mercado Forex. Sem escassez de maneiras de se envolver, o WFA apresenta uma incrível variedade de oportunidades para os alunos que procuram tirar o máximo proveito de sua experiência universitária. A seção de dados de carrapatos do eareview. net é um guia detalhado que o levará ao longo de todo o processo De backtesting de dados de carrapatos, a partir de onde adquirir dados históricos históricos gratuitos de carrapatos, como baixá-lo e como usá-lo no backtesting Metatrader 4 consultores especialistas para obter uma qualidade de modelagem 99. Se you8217re não tem certeza que backtesting é, provavelmente é uma boa idéia para comprar o Metatrader Backtesting e Curso de Otimização. Que é voltado para pessoas que são novas para Forex e Metatrader 4 backtesting. Esta página é dividida em várias seções: Em geral, backtesting usando os dados do MT4 história centro pode ser bom o suficiente para EAs que não são scalping ou pip caça. No entanto, se você está lidando com uma EA ou qualquer tipo de EA que fecha os comércios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de alimentação pode ter um impacto muito grande. O problema é causado pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados de carrapatos reais, mas apenas para dados de barra de minuto no melhor dos casos, o que obriga a dar a sua estratégia backtest falso carrapatos gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor Prazo disponível. Isso provavelmente não é importante para um consultor especialista que usa metas stoploss e takeprofit de mais de 100 pips, mas no caso de robôs que tentam couro cabeludo alguns pips aqui e ali, o seu backtest pode ser completamente enganosa. Por isso, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível, e é por isso que eu coloquei alguns recursos, todos os quais eu uso no meu backtesting quando necessário. Guias de dados de tick Como fazer o download de dados gratuitos de tick 8211 detalha o processo de download usando várias fontes de dados de tick gratuitos: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Gain Capital. Baixando Dukascopy marque os dados com o JForex 8211 um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Baixando e analisando os dados do tick Dukascopy com os scripts PHP Birts 8211 um how-to que entra em um monte de detalhes sobre o assunto usando os scripts PHP que eu escrevi para baixar e processar dados tick de Dukascopy. Como preparar seus dados de tick para o Metatrader 4 8211 guia para converter os dados de tick para um formato compatível com o Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como backtest usando dados tick com Metatrader 4 8211 uma revisão das opções disponíveis para o uso de dados tick com a plataforma Metatrader 4. Como backtest usando tiquetaquear dados o Guia Tick Data Suite 8211 um guia que descreve o uso do Tick Data Suite. O método preferido de ativação de dados de carrapatos que tem um monte de recursos que sua alternativa não tem. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Consulte a matriz de recursos Tick Data Suite para obter uma comparação detalhada. Como backtest usando dados de carrapatos o guia de script livre Birs 8211 um how-to que aprofunda o uso e as limitações do método livre que permite ticktest backtesting de dados. O Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar os seus consultores especializados Metatrader 4 em etapas, através de uma técnica chamada Análise de Avanço Avançado . Simplificando, você otimizar seu EA para dizer 3 meses, então você testá-lo para o próximo mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem em dados fora da amostra, então você otimizá-lo ainda mais no próximo 3 Meses e assim por diante. Esta ferramenta permite automatizar todo o processo e executa todas as execuções para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização puro no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para qualquer pessoa que esteja fazendo um desenvolvimento de EA grave. Mas don8217t pegue a minha palavra para ele, visite o site e fazer o download de sua cópia 8211 WFA usado para ser fixado o preço cerca de 30, mas recentemente o autor decidiu fornecê-lo gratuitamente. Como há atualizações freqüentes nas ferramentas de dados de ticks, resolvi manter um changelog de dados Tick que lista todas as alterações que os scripts passaram. Além disso, para os interessados, a antiga página de dados tick ainda está disponível, mas um monte de informações que agora é obsoleto. Na verdade, estou desenvolvendo um especialista, baseado em gráficos Renko. Depois de dois anos de busca de soluções, e obteve o melhor programador para estudar qualquer disponível Renko bactesting script ou especialistas Renko, 90 dos dados estão perdidos para sempre. No entanto, se você ainda pode usar os roteiros ou especialistas Renko para desenvolver o sistema que você vai ter um 8221simulation8221. Você nunca será capaz de comparar backtest resultados com a realidade, porque falta muito dados estão faltando. Ainda mais se você tentar escalar um valor de tijolo. Para estar tão perto da realidade com Renko você precisa respeitar uma regra simples. Seu Stoploss e ter lucro, precisa ser pelo menos 3 vezes o valor de um tijolo. Apenas Google 8221Renko plug-in backtest8221. Você deve encontrar algo para o backtest. Isso não vai usar o seu FXT para criar histórico gráfico eo resultado final será de cerca de 24,99 qualidade de modelagem. Mas lembre-se que a sua estratégia também pode ser bom na negociação ao vivo, mesmo se você não pode prová-lo Porque eu fiz isso O tamanho máximo do lote é retirado do corretor que você estava usando quando você criou o FXT. Se it8217s 50 em seu backtest, significa it8217s 50 para esse corretor. Executando um backtest regular com esse corretor tampa também o tamanho do lote em 50. Há duas maneiras de corrigir isso: Recriar o FXT usando um corretor que tem um tamanho de lote máximo maior. Use um editor hexadecimal (consulte o FAQ para mais informações) e edite o valor máximo do lote no deslocamento 0x114. Tenha em mente que it8217s pouco endian assim para um lote máximo de, e. 100000 (que é 0x186A0 no hex) you8217d tem que preencher os bytes com A0860100. Parece ter perdido o seu comentário, desculpe o atraso de resposta. Enfim, I8217ll tentar responder às suas perguntas em ordem. Se a sua qualidade de modelagem é 25, você provavelmente está testando no período de tempo M1 você precisaria de dados de carrapatos (e, portanto, 99 de qualidade de modelagem) especialmente se o EA que você escreveu pode ser descrito como um scalper ou como um EA rápido minutos). Se o seu EA tem uma média de 50-100 pips por comércio, você provavelmente vai obter resultados muito semelhantes com ou sem dados de carrapatos. Eu realmente não entendo a sua pergunta sobre o download de dados de carrapatos e negociação com outro corretor 8211 Eu assumirei que você está perguntando se os dados de carrapato Dukascopy é o mesmo que carrapato dados de outro corretor ea resposta não é definitivamente: os dados de carrapato Dukascopy não coincidem Com dados de ticks de outro corretor. No entanto, quanto de uma diferença que faz em um backtest depende inteiramente da EA que está sendo backtestado 8211 para alguns, será quase o mesmo, para outros, pode render resultados completamente diferentes. Ao converter os dados do carrapato em um FXT, os swaps atuais de seu corretor são usados. Ou seja, sim, os swaps são levados em conta, mas eles são os swaps atuais para toda a duração do backtest. Infelizmente, não há dados históricos de troca que eu conheço e mesmo se houvesse, seria impossível usá-lo com MT4 e também seria diferente para cada corretor. 2170 escrito por Marcel 27 de fevereiro de 2017 (3 anos há) Apenas alguma entrada eu quis acrescentar a respeito do MetaTrader Back Testing o curso do Optimization do amplificador oferecido em guidetogettingrichwithforexrobots. Ser cuidadoso que é bastante desatualizado e realmente muito magro no conteúdo para o que eles cobram. Também, e este é um biggie, eles não HONRA sua 60-dia garantia. Eu comprei o curso e depois de passar por ele didn8217t realmente aprender alguma coisa nova que eu hadn8217t já aprendeu aqui no site Birt8217s ou descobri-me através de tentativa e erro. Eu ambos submetidos um bilhete de suporte e emailed-los (várias vezes na verdade) solicitando um reembolso, bem antes dos meus 60 dias foram, e eles ainda não me reembolsou ou mesmo respondeu / respondeu o meu bilhete / e-mail ou qualquer coisa Isso foi semanas mais tarde agora E ainda nenhuma palavra deles. Eu não sei se eles estavam apenas esperando convenientemente após 60 dias ou se eles têm apenas totalmente abandonado o produto ou o que só queria que as pessoas sabem, com base na minha experiência aqui eu não posso recomendar o seu produto e pode verificar que eles não honram sua garantia Declarado no site. 2181 escrito por ramin 22 de abril de 2017 (3 anos há) Pesaroso Birt, eu penso que você não é completamente correto. IMHO Dukascopy baixar dados em geral são GMT1. e. Aplica-se aos EUA Dayligth Oriental poupança de tempo. Então, no horário de verão, eles são GMT como você escreveu. No entanto, no horário de inverno eles são GMT1. Se você remover DST da data, o tempo de inverno se aplica completamente e após a conversão eles são completamente GMT1. 2190 escrito por birt 25 de junho de 2017 (3 anos há) Eu sugiro verificar os arquivos de CSV de Dukascopy de encontro a uma fonte que você sabe o GMT para. Eu fiz isso muito bem antes de chegar à conclusão de que os dados são GMT0 sem DST. Você também pode pedir suporte Dukascopy, mas em questões relacionadas com GMT 038 DST I8217ve aprendeu que eu deveria verificar tudo eu mesmo e não confiar no que as pessoas de apoio estão me dizendo. 2191 escrito por Hanky ​​25 de junho de 2017 (3 anos há) Ah, você está falando sobre limas de CSV Bem então depende, que o software criou aqueles limas de CSV e se corrigiu o deslocamento do GMT ou o DST. Eu estava falando sobre os arquivos binários originais como você downlad-los a partir do site Dukascopy. Eles têm o formato 2017062223hticks. bi5. E. esta. Tempo é GMT1 com EU Eastern DST IMHO. Ok, vamos olhar para a coisa DST primeiro: O Dukascopy binary tick arquivos de dados que podem ser baixados de dukascopy / datafeed são organizados por ter todas as informações tick de uma hora em um único arquivo. Mesmo se não houver dados de carrapatos (ou seja, porque o mercado está fechado), um arquivo será gerado, mas ficará vazio (tamanho de arquivo 0). A partir do nome do arquivo pode-se obter as informações, em que momento este conjunto de dados de uma hora começa. Dentro do arquivo, há apenas deslocamentos relativos para esse carimbo de data / hora a partir do nome do arquivo. Dando uma olhada no Dukascopy arquivos binários tamanhos e nomes, pode-se notar que os arquivos de tamanho 0 ocorrem principalmente às sextas-feiras, sábados e domingos. Estas são as horas que o mercado está fechado. A seguir estão os tamanhos de arquivo e nomes de 4 fins de semana, cada um com as horas de fechamento na sexta-feira eo horário de abertura no domingo. Os dois primeiros conjuntos são de fevereiro, onde o tempo de inverno se aplica e os dois últimos conjuntos estão no horário de verão. Horário de verão: Tamanho Data e hora 30.820 2017020821hticks. bi5 Aberto sexta-feira 0 2017020822hticks. bi5 Fechado sexta-feira 0 Fechado ao sábado 0 2017021021hticks. bi5 Fechado ao domingo 38.580 2017021022hticks. bi5 Aberto em domingo 35.120 2017021521hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2017021522hticks. Bi5 Encerrada na sexta-feira 0 Totalmente fechada no sábado 0 2017021721hticks. bi5 Encerrada no domingo 36.760 2017021722hticks. bi5 Aberto em domingo Horário de verão: 46.580 2017053120hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2017053121hticks. bi5 Fechado sexta-feira 0 Fechado ao sábado 0 2017060220hticks. bi5 Fechado Em Domingo 12.220 2017060221hticks. bi5 Aberto em domingo 41.160 2017060720hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2017060721hticks. bi5 Encerrado na sexta-feira 0 Fechado no domingo 0 2017060920hticks. bi5 Fechado no domingo 16.460 2017060921hticks. bi5 Aberto no domingo Como pode ser visto, no inverno Hora que o mercado fecha às sextas-feiras às 21h (última hora com dados de carrapatos, o minuto / segundo exato não pode ser visto a partir do nome do arquivo) e abre no domingo às 22h (primeira hora com dados de carrapatos). Btw o tempo de inverno é o tempo normal como se não haveria nenhuma correção de DST. Você pode provar isto desligando o DST no seu computador Windows. Durante o Inverno não haverá alteração para a sua hora local, durante o horário de Verão, o seu tempo será alterado. No horário de verão, o mercado de dados de download da Dukascopy fecha às sextas-feiras às 20h e abre aos domingos às 21h, que é uma hora mais cedo do que no inverno. Estes esquemas aplicam-se desta maneira às fases completas de ESTADOS UNIDOS do leste Daylight Saving Times (março a novembro). Assim DST aplica-se aos dados binários de Dukascopy que permite descobrir o deslocamento de GMT dos dados de Dukascopy: Uma maneira de descobrir o deslocamento de GMT dos dados de Dukascopy é comparar os tempos de fechamento / abertura de sexta / domingo com os tempos de fechamento / abertura De um corretor que você conhece os tempos próximos / abertos de. Se você não confiar nas horas de fechamento / aberto apenas, você também pode verificar as barras de horas em torno das horas de fechamento / aberto ou outras barras de hora significativa. Para descobrir, que GMT compensou um corretor MT4 específico tem, basta ir para myfxbook / forex-broker-spreads. Clique no corretor e, em seguida, clique no Spread de um dos símbolos. Deslocamento GMT para este corretor será exibido. Outra maneira de descobrir os corretores GMT offset é usar a ferramenta MT4 Clock de 4shared / office / V9SC0IIM / Clockv12mq4.htm. Ele mostra GMT, hora local eo tempo de corretor de uma vez em um gráfico MT4, para que o deslocamento facilmente pode ser calculado. Deslocamento GMT de um Broker Broker Tempo 8211 GMT ou Tempo de Corretor GMT Offset. Para comprovar que os dados Dukascopy são GMT1, compare-os com um corretor GMT1 como, por exemplo, Gallant Capital Markets. Você vai notar que eles fecham às sextas-feiras às 21h e abrem no domingo às 22h exato como os dados Dukascopy. Em geral, o Mercado Forex fecha sexta-feira às 20h GMT e abre no domingo às 21h GMT. Suposto que o mercado de Forex está exatamente aberto nos dias de trabalho e está fechado nos dias de fim de semana (fechando na hora 23h sexta-feira à noite e aberto na manhã de segunda-feira 0h), você pode dizer que o mercado Forex é GMT3. Ou em outras palavras, GMT3 corretores como Pepperstone perto em 23h sexta-feira e aberto em 0h segunda-feira. Como Einstein disse: O tempo é relative8230 Muito provavelmente você don8217t tem os dados para esse período. Certifique-se de que seu CSV inclui os dados para 2017-2017 (use um visualizador, não um editor8230 pessoalmente eu uso o visualizador F3 do Total Commander) e certifique-se de que don8217t restringir o intervalo de datas ao converter para FXT. Para determinar o intervalo de datas de seu FXT existente, basta executar um backtest do MACD Sample EA com a caixa de seleção 8220use date8221 desativada. Finalmente, quando o testador não inicia, uma mensagem no diário backtest fornecerá mais informações. Você também deve dar uma olhada nisso. 2206 escrito por Chris 6 de agosto de 2017 (3 anos há) Olá eu comecei meu (win7) Alpari MT4 construa fora da sincronização com TDS e estou tendo agora que esperar a actualização que trabalhará com a configuração 509, quanto tempo tomará esta Sobre como encontrar um Alpai construir entre 500 e 507 seria muito apreciada. Eu posso voltar para o meu anterior buidl porque Alpairi ter desativado sua capacidade de se conectar ao servidor. Além disso, eu tenho estragado o meu sistema de restauração para que can8217t usar isso para voltar a minha antiga compilação em qualquer caso 2207 escrito por birt 6 de agosto de 2017 (3 anos há) TDS v1.2.10 foi liberado em 23.06.2017 e trabalha muito bem com MT4 Build 509. Se você tiver v1.2.10 instalado e você receber um erro, envie-me um e-mail com uma captura de tela da mensagem. 2208 escrito por eugenio August 16, 2017 (3 anos há) Olá! Birt, e meus cumprimentos para seu trabalho fantástico. I8217ve comprou seu TDS e eu acho que it8217s um deve ter para cada trader fx (juntamente com walk forward analisador). Eu quero perguntar-lhe isto: você tem estatísticas sobre o rácio de eficiência para a frente calculado em eas que estão incluídos na sua lista superior? Hi Birt, espero agora Você está de volta de férias. I8217ve comprou fxflash mas I8217m iludido sobre ele mesmo se eu haven8217t usado ele ao vivo. Firstable requer autenticação e eu acho que vou ter que escrever para os caras fxflash, a fim de ter uma segunda autenticação em um servidor ao vivo, depois de ter usado as credenciais que me deram para testar a frente na conta demo. Em segundo lugar, it8217s uma caixa preta, não há parâmetros aren8217t esquerda para otimizar, como stop loss, arrasto, filtros atr. Em sua opinião há qualquer Eas esquerda que permitem que você experimente com parâmetros de valor e que don8217t exigem autenticação em seu site 1) Sim. O fechamento da barra atual é sempre o preço de oferta atual. 2) Sim, esse deveria ser o caso. No entanto, tenha em mente que os carrapatos podem cair na negociação ao vivo se a EA não terminar de executar antes do próximo carrapato chega, enquanto que cada carrapato será processado no backtesting. Isso pode resultar em pequenas diferenças. Além disso, para garantir que as condições sejam idênticas, eu aconselharia usar os arquivos HST gravados pelo cliente neste caso, porque caso contrário (usando os arquivos HST gerados pelo CSV2FXT) a EA não teria o histórico anterior que poderia resultar em diferenças para o primeiro Alguns dias (dependendo do período de tempo e do número de barras usadas pela EA). Birt Primeiro, obrigado pelo seu TDS. É claro, direto e compreensível. Algumas perguntas breves se eu puder. 1) No teste traseiro, recebo um monte de erro OrderSend 1388217s. Isso é normal? 2) Em cerca de 10 dos negócios testados de volta, o comércio saída adequada não é tomada. Eu estou saindo em uma Banda de Bollinger particular e ação de preço marchará direito através dela. Não há erros no diário. Se fosse uma venda para fechar, esse conjunto de comércio pendurado até que a próxima série de comércio abre que tem uma nova venda para fechar, ENTÃO o comércio anterior fecha com o novo fechamento. Todas as ideias Obrigado por tudo o que faz 2228 escrito por birt 19 de janeiro de 2017 (2 anos há) Gostei de ouvir you8217re encontrá-lo ao seu gosto No que diz respeito aos seus problemas: 1. OrderSend erro 138 é um erro reqoute. Isso significa que você configurou o deslizamento na ferramenta de configuração TDS e também significa que o deslizamento que você está permitindo na EA é menor do que o deslizamento configurado em TDS. Se você quiser backtest com slippage, o deslizamento EA tem de ser pelo menos tão grande como o configurado em TDS. 2. That8217s novamente por causa de deslizamento. Você obtém um erro requote eo EA não repetir o fechamento. Eu recomendaria tentar o OrderClose () várias vezes em um loop porque essa situação também pode acontecer ao vivo. Depois de uma pausa eu comecei a otimizar alguns EAs com TiskDataSuite (pago), mas eu tenho um grande problema 8230 otimização correu ok, então eu definir parâmetros selecionados e começar a testar 8230 e os resultados são muito diferentes dos resultados de otimização e até mesmo para 3 execuções I Obter 3 resultados diferentes (notavelmente pior a cada vez que resultados de otimização, primeira execução parece ser melhor). Ie. Para Moving Average amostra EA construído em MT4 e EURUSD 1.1.2017-26.10.2017 Recebo lucro 1118, -822, -304 8230 (modelagem Q 99) Dados de DUKAS, CSV2FXT versão 0.46, TIckDataSuite último ver, Slippage definido como 1, Eu tentei dados obtidos de TickStory Lite eo resultado é semelhante 8230 MT4 construir 745 8230 este comportamento é talvez conectado com wersion de MT4, Quando eu estava mudando de construir 409, alguns EA otimizado em 409 e trabalhando bem foi terrivelmente ruim em testes dentro mais recente Build8230. I remember, that after optimization several runs gave same results, maybe with very small differences but now it is not usable tool (but which one: MT4 or TickDataSuite) Where is the problem And, if I run test without TDS, it gives same results for several runs (modelling Q N/A), and for that reasons I tried to change broker 8230 no change 2249 written by birt December 5, 2017 (2 years ago)