Análises de software de negociação

Análises de Software de Negociação

Revisão do produto: VantagePoint Software

De todas as ferramentas comerciais comercialmente disponíveis no mercado, VantagePoint está no território onde parece não ter pares. Com software de análise preditiva de mercado inter-mercado impulsionado por tecnologia de computação de rede neural - pode parecer um pouco assustador para o comerciante médio para enfrentar. No entanto, descobri que empregando a saída deste software para tomar decisões comerciais foi tão simples quanto eu esperava que fosse possível.

O software

A seguir está uma captura de tela da interface do software usando o modo gráfico e exibindo duas das quatro médias móveis possíveis. A imagem mostra o médio prazo (10 dias) real e médio prazo predito médias móveis. Como uma comercialização de artigos de troca de ferramentas que eu tenho visto tendem a exibir uma tendência grande muito impressionante que um MA capturados, mas este gráfico mostra um ambiente comercial mais típico:

Todos nós sabemos que quase qualquer combinação de crossover MA vai pegar uma grande tendência e boa aparência em um gráfico. O que você pode não perceber ao olhar para este gráfico é que você está vendo a média móvel média prevista sobre a média móvel real até 4 dias de antecedência de que realmente ocorre! Incluído no recurso de gráfico (mas não exibido na captura de tela) é também um recurso de deslocamento que coloca a média móvel prevista onde ela realmente apareceria no gráfico. O mesmo princípio é verdadeiro para o mais rápido 5 dias MA que prevê a média móvel de fecha 2 dias de antecedência. Quando VantagePoint anuncia que tem 75 a 80 por cento de precisão eles estão se referindo à freqüência em que o período de 10 previu MA está correto em sua previsão de direção do mercado quatro dias de antecedência.

Com a interface de software VP a atração principal é a saída que aparece em uma exibição de estilo bastante espetáculo olhar planilha que mostra várias colunas de figuras que contam a história de mercados. Na verdade, durante a maior parte de sua vida, este programa não tinha uma representação gráfica em estilo gráfico de suas saídas. A interface do gráfico é relativamente nova. Além do poder real deste software está nos números que emite e que traçam MA para mostrar crossovers para finalidades de EOD (fim do dia) nunca foi realmente necessário usar o software. A saída do estilo da planilha dá uma imagem mais precisa de quão significativo é realmente o crossover porque você vê de relance o número exato de pips que o crossover antecipado é esperado.

Dê uma olhada em uma captura de tela das previsões diárias que seguem e você verá o que quero dizer:

Como eu mencionei o sistema VantagePoint é muito simples de usar e bastante simples de olhar. No entanto, não deixe que seus olhares enganam você em pensar que não é um poderoso aliado comercial. No sistema de negociação de dia de amostra eu joguei juntos para testar este software fora - tudo o que eu fiz a cada dia é olhar para o previsto para cima e para baixo para o dia seguinte, tomar nota do sentido do mercado previsto, e certifique-se de que os indicadores de confirmação estavam forro acima. Então eu colocaria minhas ordens de entrada e iria embora. Consulte o segmento do sistema de exemplo para obter mais detalhes.

Aplicação aos Sistemas

Os dados na tela de relatório é tão fácil de interpretar que levou cerca de 10 a 15 segundos por mercado para tomar uma decisão de negociação. Com o meu sistema de amostra, eu colocava então ordens de entrada para cada um dos seis mercados uma vez por dia na primeira hora da sessão asiática e monitorava o mercado a cada poucas horas até bem na sessão de Londres. Algumas horas para a sessão de Londres eu faria os ajustes que eu achasse apropriado, cancelasse ordens de limite cujos parâmetros tivessem sido assassinados, e assistisse a conta crescer muito bem em um dia por dia. Fiquei surpreso ao descobrir que o sistema simples que criei com base nos relatórios que o VantagePoint espetava - era lucrativo quase fora do portão, apesar do meu sistema de negociação ser um trabalho bastante ad hoc. Fiquei agradavelmente surpreso ao notar que, apesar de vários erros que fiz, dando lucro aos mais astutos do que eu, os pips ainda acumulavam o suficiente para manter as coisas sempre lucrativas e as diminuições eram mantidas no mínimo.

Lições de Negociação

O velho ditado "você começa o que você paga" não poderia ser mais apropriado do que no mundo comercial. A educação mais cara que você nunca receberá vem diretamente de suas perdas comerciais e, por mais caro que este tipo de educação é, também pode ser o treinamento mais valioso que você nunca vai receber. Portanto, para maximizar o benefício que você recebe de suas perdas de negociação você pode querer investir em ferramentas que ajudam a desperdiçar o mínimo possível de suas perdas, em vez de estar condenado a repetir seus erros com muita freqüência para apreciar seu valor. VantagePoint pode ser apenas uma dessas ferramentas excepcionais que lhe ensinam coisas sobre ação de preço que você não pensou provável ou mesmo possível.

Previsões

Como as previsões da VP são muito específicas eu encontrei o feedback de negociação que eu tenho bastante elucidar. Para mim, ele reduziu um fator de incerteza que muitas vezes encontro com minhas próprias projeções ou as dos outros. Por exemplo, quando você olha para um relatório típico de um serviço de sinal que diz "apoio de chave é encontrado em torno de 1.2050 e resistência em torno de 1.2200" e você troca essa informação todos os dias há um monte de espaço para o erro e suas paradas deve, Tipo de espingarda de precisão. Quando você recebe uma previsão de que a alta do dia será 1.2200 o efeito psicológico parece muito diferente. Eu pessoalmente encontrar um efeito solider quando eu tenho números duros em torno de que para projetar um sistema. Mesmo quando as previsões estão erradas, é muito mais fácil medir exatamente o quão errado.

Quando estabeleço meus próprios alvos, tendemos a generalizar sobre minhas próprias expectativas, o que mais tarde os torna mais fáceis de racionalizar ou explicar em relativa obscuridade. Quando eu uso este software eu acho que porque suas previsões são específicas para o pip ele remove um elemento de imprecisão que me permite negociar com menos variáveis. Eu acho que qualquer coisa que remove variáveis ​​de negociação tende a simplificar as coisas desde que as variáveis ​​que remove deixam uma vantagem estatisticamente significativa. Mesmo quando as previsões estão erradas, acho que a informação é mais útil do que generalizações. E quando uma previsão de alta está correta dentro de um ou dois ticks eu ainda estou surpreso e eu notei que este software faz isso com mais freqüência do que eu esperava.

Segue-se um tiro de um dia de negociação adiantado onde eu estivesse acima muito bem em diversas moedas correntes e exercido a discreção e fechado todos os comércios para um lucro. Eu deixei muito na mesa durante os primeiros negócios, porque eu não confiava em suas projeções. Pouco depois de eu muitas vezes vi a cabeça do mercado muito mais longe e freqüentemente bateu a parede oposta para o dia. Você verá no segmento gráfico que os lotes do mesmo tamanho mais tarde produziram lucros muito melhores com relativa consistência.

Cálice Sagrado?

Embora este artigo pode parecer um comercial para VP que não é o caso. Acontece que estou impressionado com o que eu vi. No entanto, sendo esta a primeira revisão do sistema que estou fazendo para a Forex Factory, escolhi deliberadamente algum software com o qual fiquei intrigado desde que o usei pela primeira vez em títulos e futuros de moedas há mais de oito anos. Durante esse tempo relativamente pouco mudou sobre VantagePoint em termos de sua precisão ou confiabilidade. Na verdade, não muito mudou nos relatórios que gera também. Ele sempre usou 5 redes neurais independentes para gerar seus relatórios. Eles nem sempre concordam, mas mesmo quando eles não o fato de que eles não é também informações valiosas. Quando eles concordam, o que eles fazem com alguma regularidade, algumas oportunidades bastante rentáveis ​​estão lá para a tomada.

Se isso está começando a soar como o santo graal de negociação gostaria de lembrar qualquer pessoa ler que, apesar do meu entusiasmo sobre este sistema, a realidade continua a ser que não há nenhum sistema no mundo que pode impedi-lo de quebrar suas regras comerciais ou interferir com Sua estratégia não importa o quão bem desenvolvido ele é. Nenhum sistema de negociação tem o poder de impedi-lo de adivinhá-lo, mas as ferramentas, como a VP, que oferecem insight incomum, podem aumentar sua confiança e até mesmo sua taxa de sucesso.

Não para todos

Eu acho que o primeiro passo para qualquer comerciante seria querer ganhar dinheiro no mercado exige que ele ou ela empregam um sistema de negociação que mostra um lucro consistentemente suficiente para que o comerciante a tolerar os riscos inerentes às características de projeto de sistemas. Eu acredito que VantagePoint pode fornecer apenas o tipo de informação de negociação preditiva que muitos comerciantes têm esperado alcançar com indicadores convencionais e falharam anteriormente. Acredito que a construção de um sistema rentável com o VantagePoint pode ser mais fácil para alguns comerciantes por aí que não descobriram que esse é o caso quando se construem sistemas com indicadores convencionais. Eu sei que era para mim.

Curva Ajuste Danger

Toda a análise de mercado de qualquer tipo, seja técnica ou fundamental, é empregada para encontrar algum tipo de padrão ou evento que se repita em uma base regular suficiente para projetar uma maior probabilidade de um tipo de comportamento do mercado em detrimento de outro. Talvez o maior perigo no desenvolvimento do sistema de negociação seja excessivamente ajustar um sistema a dados históricos para que ele seja incapaz de indicar de forma consistente ou confiável o comportamento futuro do mercado.

Sem o conhecimento de muitos - a maioria ou talvez todo o projeto do sistema é realmente um exercício de ajuste de curva. A ideia de criar um sistema de negociação baseou-se tipicamente numa análise de dados históricos de preços (e de vários critérios influenciadores de preços) de tal forma que identifica ou capta futuras oportunidades de mercado que são tão relevantes quando aplicadas a dados futuros como eram Quando aplicado a dados históricos. Traders freqüentemente usam a frase "ajuste de curva" como se não é desejável quando eles estão realmente se referindo a um subconjunto de "ajuste de curva" onde os eventos do sistema foi montado para capturar - não existem com recorrência suficiente no futuro para Fazer um lucro. Os sistemas são normalmente projetados para tirar proveito do comportamento do mercado que é suposto ter uma probabilidade de recorrer no futuro em freqüência suficiente e / ou magnitude para manter a rentabilidade através de uma variedade de condições de mercado e ainda permanecem dentro de um comerciante parâmetros de risco. Outra torção no desenvolvimento do sistema é encontrar eventos que são consistentemente não provável no futuro e comércio contra eles que é um pouco do tipo de estratégia utilizada no meu sistema de amostra.

Alguns sugeriram que as redes neurais são a forma final de ajuste de curva. Quando declarado dessa forma, os traders sugerem que, como uma rede neural "aprende" o comportamento do mercado, ela está constantemente se re-otimizando e, portanto, está se adaptando ao comportamento histórico do mercado que tem pouca influência nas condições de mercado futuras. No entanto, quando olhamos mais de perto o desenvolvimento do sistema, a única questão real é se temos um sistema que aponta eventos que têm uma probabilidade suficiente de recorrer para lucrar ou se o nosso sistema está encontrando eventos (curvas de atividade) que nunca se repetem Suficiente para torná-lo viável. VantagePoint tem vindo a prever o comportamento do mercado em praticamente a mesma maneira com praticamente o mesmo nível de precisão por muitos anos agora. Isso em si é uma estatística interessante? À medida que as condições do mercado mudam ou as pesquisas da Market Technologies progridem, as redes neurais são treinadas de tempos em tempos para manter o nível de precisão com que o VantagePoint se tornou popular.

Análise Inter-Mercado VS Análise de Mercado Único

A abordagem de análise de mercado de VantagePoints com redes neurais tende a pairar em torno da idéia de que a análise de mercado único é um conceito datado e relativamente pouco confiável. Eles podem muito bem ter um ponto notável:

Recentemente houve um tópico Forex Factory que discutiu a previsão do tempo como um possível modelo para a previsão do mercado. Esta discussão produziu um paralelo notavelmente bom para contrastar a análise inter-mercados com a análise do mercado único. Quando prognosticamos o tempo, analisamos vários fenômenos diferentes para fazer uma previsão:

Mudanças de temperatura, pressão barométrica, velocidade do vento, umidade, condições de nuvens, época do ano, hora do dia, são todas reunidas e modeladas com computadores até uma previsão altamente provável da faixa de temperatura do dia seguinte.

Agora imagine que analisamos apenas gráficos de temperatura para prever a temperatura de amanhã. Poderíamos ter gráficos de temperatura de 1 minuto, por hora, quatro horas, oito horas, e assim por diante. Poderíamos desenvolver miríades de indicadores para aplicar às histórias de temperatura para encontrar padrões e tendências no movimento da temperatura. Na verdade, poderíamos literalmente usar muitos dos mesmos indicadores que usamos na negociação para analisar mudanças de temperatura, inversões, tendências e assim por diante. É provável que desenvolvêssemos um certo grau de precisão na previsão da temperatura apenas estudando gráficos de temperatura. No entanto, seria pouco provável que chegássemos ao grau de precisão na previsão de temperaturas futuras, para não mencionar sobre todos os climas, como fazemos atualmente, estudando as relações causa / efeito entre os diversos fenômenos meteorológicos que atualmente nos ajudam a determinar a temperatura de Um dia para o outro. Na verdade, seria quase ridículo usar um foco tão estreito na previsão de temperatura como fazemos todos os dias na tentativa de prever o comportamento do mercado através da análise do mercado único.

Quando consideramos o alcance das relações entre mercados, é apenas razoável que devamos ser capazes de desenvolver um grau mais elevado de precisão preditiva do que a análise do mercado único. Pode ser que tenhamos ignorado algumas oportunidades lucrativas, tratando os mercados únicos como se eles contêm todas as informações que precisamos para tomar decisões de negociação informadas. Lou Mendelsohn e sua equipe conseguiram melhorar notavelmente uma carreira já formidável através de sua análise de relações inter-mercado. VantagePoint é uma ferramenta de análise única que extrapola informações significativas de uma vasta gama de dados de mercado gerada pela interação de onze ou assim mercados - apenas para prever o comportamento a curto prazo de um mercado. VantagePoint mostra a direção do mercado até quatro dias de antecedência, prevê a direção da tendência e prevê o alto eo baixo das próximas 24 horas e o faz com um grau bastante fascinante de precisão.

O gráfico a seguir mostra isso muito bem. As linhas verdes mostram a alta prevista e a baixa para esse dia. Estas linhas representam o número preciso previsto 6:00 PM EST. Como você pode ver o mercado veio dentro de alguns pips de cada um. Fiquei surpreso com a freqüência com que isso acontece em seis moedas Forex. Normalmente, um par de vezes por semana vemos esse tipo de coisa com variações menos precisas (às vezes mais precisas) mas potencialmente lucrativas várias vezes por semana:

Faça Você Mesmo. Okay, certo.

Onze mercados são analisados ​​diariamente por cinco redes neurais separadas apenas para prever a ação de mercado do dia seguinte para o GBP / USD e cada uma das outras cinco moedas disponíveis com a VP. Considere o que seria necessário para você chegar a uma maneira de analisar 11 mercados a cada dia e fazer cinco previsões, mesmo com um grau aceitável de precisão. Soar como uma tarefa formidável? No VantagePoint há uma equipe de matemáticos e programadores que estão desfrutando de carreiras em tempo integral apenas para manter o mecanismo de análise inter-mercado funcionando sem problemas e cranking fora previsões negociáveis ​​todos os dias.

O software de rede neural está disponível em muitos sabores do do-it-yourself e fornece uma disposição infinita do entretenimento para geeks do techno, matemáticos, físicos do quantum, e muitos do-it-yourselfers que fazem raramente a troca do dinheiro mas não trocarão qualquer coisa que não fazem Completamente entender. Pessoalmente, acredito que se você encontrar uma maneira de ler um indicador que consistentemente faz você dinheiro nos mercados não importa muito se você entende a matemática por trás do seu indicador ou não. Se você desenvolver uma maneira de encontrar setores de comércio rentável consistentemente o suficiente para que você tenha a confiança para colocar dinheiro por trás dos comércios e, em seguida, evitar segundo adivinhar seus sinais até que suas saídas são atingidas, então você já está em uma pequena minoria de comerciantes rentáveis.

Eu tenho 20 anos de engenharia de rede de computadores atrás de mim e eu sou muito bem versado em vários sistemas operacionais vivos e mortos. No entanto, com toda a compreensão que tenho em um campo que não é mais antiga do que a minha experiência nele - eu provavelmente não poderia construir um computador em minha vida como o que estou digitando em se eu foi lançado em um planeta que não tinha computadores . Na verdade, não há uma única pessoa que poderia fazê-lo em uma vida.

Esta é uma espécie de realidade é especialmente aplicável quando se trata de análise neural baseada no mercado inter-mercado. A Market Technologies tem um departamento inteiro de programadores e matemáticos, alguns dos quais provavelmente sonham em binário. Eu suspeito que há outros funcionários que ler histórias de dormir sobre conspirar polinômios quadráticos para seus filhos, enquanto eles próprios contemplando dilemas matemáticos complexos. Duvido que qualquer pessoa pudesse duplicar a amplitude e a profundidade da pesquisa que está por trás das capacidades preditivas do Sistema de Análise Intermarcado (IMAS) da VP, e ainda tem tempo para aprender a negociar efetivamente.

Se você é como eu e muitos outros comerciantes que gostam de manter as coisas simples e apenas ganhar dinheiro você pode achar que a VP produziu um produto que você estava esperando para encontrar. Teoricamente, você pode baixar o software assim que você comprá-lo e ser instalado e funcionando no mesmo dia. Uma chamada rápida para qualquer um dos três provedores de dados e por cerca de 25,00 por mês em custos de dados você pode desfrutar de uma nova geração de análise de mercado. Para aqueles de vocês com QI bem mais de 200 você pode ir em frente e tentar isso sozinho em casa. No entanto, se você é tão brilhante que você provavelmente é muito inteligente para gastar seu tempo valioso reinventar o que Lou Mendelsohn já fez por você.

Usando o software VantagePoint eu achei refrescante para o comércio com porque as previsões que faz são surpreendentemente útil direita fora da caixa. Com que freqüência você precisaria ter uma previsão relativamente precisa do alto e baixo do dia que vem para trocar lucros? E se você tivesse acesso a previsões de direção de mercado até quatro dias fora que eram de 75 a 80 por cento precisos? VantagePoint tem ostentando estes tipos de estatísticas por cerca de 10 anos agora começando com os mercados de futuros. Enquanto alguns tipos de mudança parecem vir um pouco mais lento para o VantagePoint, fiquei satisfeito ao descobrir que há alguns meses eles lançaram seu software de análise inter-mercado baseado neural para os seis mercados FOREX. USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, EUR / USD e AUD / USD. Outra versão com algumas melhorias de usuário interessante será junto em um futuro próximo. Preste atenção para antevisões sneak neste fórum.

Reclamações

1. A configuração e configuração foi projetada para ser simples e direta. No entanto, devido à exigência de ter uma fonte de dados de terceiros, parece haver problemas com a obtenção de suporte de configuração. Levei cinco dias antes que eu estivesse funcionando porque os arquivos que o Gênesis fornecia não funcionavam corretamente. Isso não é nada novo Eu tive os mesmos problemas durante as outras duas vezes que eu usei o seu software. Uma vez que o sistema estava funcionando, não tive mais problemas. Conseguir bom suporte técnico do Genesis tem sido um problema três vezes que eu tive que configurar este sistema usando seus dados. Uma vez que havia apenas duas opções de dados e desde Gênesis não cobrar uma taxa de instalação eu acho que pode ser por isso que o seu apoio foi desinformado e não seguiu como eles prometeu.

2. Simplicidade e automação. Eu acho que existem muitos passos para carregar os módulos de moeda. Não é especialmente demorado, mas poderia facilmente por automatizado. Foi-me dito que existem refinamentos que vêm na próxima versão que permitem que o software seja carregado automaticamente sem intervenção manual para passar por cada módulo.

3. DLL, ELD ou outros módulos de suporte para integração com gráficos existentes e software de back-testing. Gostaria de ser capaz de simplesmente carregar um arquivo eld em Tradestation juntamente com bibliotecas adequadas ou executáveis ​​para que eu pudesse incorporar esses grandes recursos para testes em uma variedade de sistemas. Entendo que a Market Technologies não tem planos específicos para isso. Eles têm sido tipicamente bem atrás das tecnologias atuais, onde interfaces de usuário e interoperabilidade com outras ferramentas estão em causa.

Todas as coisas consideradas estas são pequenas queixas se você simplesmente quiser começar a usar seus sistemas. Para quants que estão desenvolvendo soluções automatizadas parece que você terá que se contentar com menos de recursos automatizados, tanto quanto VP está em causa. No mínimo, eu gostaria de ver o software que era capaz de agendar uma atualização automática de dados EOD e, em seguida, exportar a saída mais recente do VP para um arquivo de texto delimitado onde ele poderia ser chamado por outro programa. No entanto, estou surpreso que VP não parece ter dado atenção, pelo menos, liberando seu software de tal forma que poderíamos usá-lo em Tradestation. É certo que o meu conhecimento é limitado quando se trata de vender software comercial, mas eu acho que as vendas iria através do telhado foram eles para fazer algo parecido.

VantagePoint representa o estado da arte da aplicação de redes neurais para fazer algumas previsões bastante pendentes. Ele não tem falhas incapacitantes e não faz falsas promessas sobre o que ele oferece. Não é um sistema comercial, mas um conjunto muito sofisticado de indicadores que trabalham em conjunto para produzir tanta informação de mercado útil que numerosos sistemas de negociação podem ser desenvolvidos a partir de sua produção. Ele funciona bem como uma fonte autônoma de informações comerciais ou pode ser usado como um filtro de comércio junto com um sistema existente. Seu arquivo de histórico é carregado com dados anteriores onde suas previsões podem ser comparadas estatisticamente contra o que realmente aconteceu para derivar algumas informações de desenvolvimento de sistema muito útil. É fácil de usar que mesmo um noviço poderia desenvolver boas idéias de negociação com ele, mas um comerciante avançado ou um profissional tendem a encontrar maneiras mais significativas para ler a sua saída. Ele é projetado como uma tendência de médio prazo indicador seguinte, mas mostra grande força em fornecer informações de negociação dia também. Seu histórico comprova que um comerciante poderia usar VP por muitos anos e não ser susceptível de ficar sem maneiras de explorar suas capacidades para uso em vários tipos de situações de negociação. Se ele acaba por ser o item exato que você está procurando ou apenas outra ferramenta poderosa em seu arsenal de negociação Eu não acho que você vai dizer que você gastou dinheiro investindo em VantagePoint.