Backtesting excel forex pip

Backtesting in Excel vs MQL4 Registrado em Jul 2017 Status: Membro 4 Posts Alguém faz backtesting no Excel, ou conhecer os membros que eu gostaria de discutir a metodologia e modelos com quem usa o Excel. Alguém tem modelos simples (ou complexos) que eles estariam dispostos a partilhar para indicadores ou sistemas básicos? Devo dedicar algum tempo para aprender MQL4 Eu tenho um monte de experiência de modelagem no Excel, mas eu não tenho qualquer experiência com programação de computadores. Estou relutante em gastar tempo aprendendo MQL4 como eu vou estar partindo de nada, mas talvez isso seria mais fácil. Existem outros não-programadores lá fora, que se tornaram proficientes em MQL4 Registrado Oct 2007 Status: Membro 92 Posts Excel é uma ferramenta poderosa. Enquanto ele é projetado para trabalhar como uma planilha e modelagem, etc, as pessoas têm usado para fazer todos os tipos de coisas incríveis, incluindo AI, bases de dados, etc, embora haja ferramentas especialista projetado especificamente para essas tarefas. MQL4 é uma linguagem muito bruta, mas é projetado especificamente para negociação e por isso tem muitas coisas específicas para essa tarefa. Enquanto theres um debate em curso sobre a eficácia do testador de estratégia como uma ferramenta de teste de volta, Im certeza de que você estará de volta testando dez vezes mais rápido com MQL4 mesmo se você tem que aprender a linguagem do zero. Você provavelmente já está familiarizado com muitos dos conceitos fundamentais de programação como loops e declarações condicionais. Para a rota do Excel, você pode querer olhar para as ferramentas que já estão disponíveis, Id ser surpreendido se alguém hasnt já fez isso. Se você não pode encontrar algo pronto feito, você terá que primeiro de todos os concepção de um simulador de comércio, lidar com o relatório, processar seus dados históricos e, em seguida, ter uma IU razoável. Tudo isso vem de graça com MT4. Cadastrado Out 2007 Status: Membro 886 Posts Qualquer coisa envolvendo cálculos Eu faço no Excel, tenho feito há anos. No entanto, não tenho certeza youd obter nada fora de meus modelos como theyre específico para o que estou fazendo. Excel é maneira mais flexível e transparente, para que você possa interrogar e verificar os dados corretamente. Para o não-programador seu dourado. Apenas como um exemplo, quanto tempo levaria você bater um EA que mostra a volatilidade média de qualquer hora determinada para os últimos 14 dias. Não estou dizendo que é impossível - eu não tenho idéia - mas no Excel, uma tabela dinâmica e 5 minutos mais tarde e youre feito. Onde Excel cai está em negociação ao vivo - ele não joga muito bem enganchando em outras plataformas de negociação (FXCM / IB / Currenex), mas para backtesting, que não importa. Cadastrado em Jul 2009 Status. Ou há cerca de 215 Posts Quando eu comecei a fazer a minha própria análise, comecei com o Excel como eu não tinha experiência de programação e encontrou VBA mais fácil de aprender do que MQL4. Agora eu uso uma combinação de ambos. Na minha experiência limitada, o MQL4 é mais rápido ao executar cálculos do que o Excel, em particular se sua planilha do Excel faz uso de muitas funções definidas pelo usuário. Um dos meus projetos em andamento é construir uma planilha para analisar diferentes instrumentos 70ish em intervalos de tempo semanais e diários. No começo eu pensei que eu usaria MQL4 para escrever arquivos. csv de OHLC info para cada instrumento e cronograma, em seguida, crunch os números no Excel. Desvantagem - tendo um par de minutos para recalcular Então, agora eu executar todos os calcs em MT4 e, em seguida, escrever apenas dois arquivos. Excel é então a interface do usuário e não há espera em calcs. Suponho que o que eu estou recebendo, é que se você pode usar ambos, então você está dando a si mesmo a capacidade de usar o que é mais adequado para a tarefa que você definiu a si mesmo. Apenas meus 2 pence. Registrado em Maio de 2006 Estado: Apenas um nome de utilizador. Testes de Estratégia MT4 Programas personalizados do Python OpenOffice Calc (Excel compatível) Cada EA tem suas próprias características, mas, geralmente Ive teve os melhores resultados com MT4 Indicadores / Scripts. Se você puder criar um indicador que duplique as ações de uma determinada EA, é possível transformar esse indicador em uma ferramenta de análise. Todos os EAs não se prestam a esta abordagem, mas se você tiver um que faz, ele irá fornecer resultados quase instantâneos (não precisa para o pip, mas perto o suficiente) e salvar ter que mexer com csv arquivos ou outras técnicas de interface mais complexas. IMHO, deixe a natureza da EA que você está testando ditar o melhor método de teste. Old Benjamin foi rightQSForex é um open-source backtesting evento-driven e plataforma de negociação ao vivo para uso nos mercados de câmbio (forex), atualmente em um estado alfa. Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary em QuantStart para fornecer a comunidade comercial sistemática com um mecanismo de negociação robusto que permite a implementação direta de estratégia forex e testes. O software é fornecido sob uma licença MIT permissiva (veja abaixo). Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso completo em pesquisas e aplicações comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Free - QSForex é totalmente gratuito e não custa nada para download ou uso. Colaboração - Como o QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte cruzado direto. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos tanto para backtesting quanto para negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de pesquisa / teste para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de Transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias testadas. Backtesting - O QSForex apresenta backtesting de par multi-moeda de vários dias. Trading - A QSForex atualmente oferece suporte a negociação intraday ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de Desempenho - QSForex atualmente suporta medição de desempenho básico e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e Uso 1) Visite oanda / e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará para realizar a negociação ao vivo. Eu explico como realizar isso neste artigo: Quantstart / articles / Forex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-com-OANDA-API. 2) Clone este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual em github / mhallsmoore / qsforex / archive / master. zip. 3) Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Como alternativa, você pode codificar suas configurações específicas, substituindo as chamadas os. environ. get (.) Para cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e utilize pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você baixou o repositório gst do QSForex para um diretório de exemplo como / projects / qsforex / (mude este diretório abaixo para onde você instalou o QSForex), então para instalar os pacotes você precisará executar os seguintes comandos: Tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Há muitos pacotes necessários para que isso funcione, por favor, dê uma olhada nesses dois artigos para obter mais informações: Você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para o diretório de instalação do QSForex para poder chamar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte: Certifique-se de alterar / projects / qsforex para o diretório de instalação e /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ para o diretório de pacotes do site virtualenv. Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar prática ou negociação ao vivo, então você pode executar python trading / trade. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5 tick. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em trading / trading. py. Consulte estratégia / estratégia. py para obter detalhes. 6) A fim de realizar qualquer backtesting é necessário para gerar dados forex simulados ou download histórico tiquetaquear dados. Se você quiser simplesmente tentar o software para fora, a maneira mais rápida de gerar um exemplo backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado pelo QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py seja definida para um diretório no qual você deseja que os dados históricos sejam transmitidos. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório scripts /. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Neste estágio, o script é codificado para criar um único mês de dados para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20170112.csv) aparecem no seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Esse mês. Se você deseja alterar o mês / ano da saída de dados, basta modificar o arquivo e voltar a executar. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O próprio arquivo backtest é armazenado em backtest / backtest. py. Mas isso só contém a classe Backtest. Para realmente executar um backtest você precisa instanciar essa classe e fornecer os módulos necessários. A melhor maneira de ver como isso é feito é observar a implementação do Crossover de Moving Average no arquivo examples / mac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategy / strategy. py. Isso padrão para negociação tanto GBP / USD e EUR / USD para demonstrar o uso de par de moedas múltiplas. Ele usa os dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o exemplo backtest, basta executar o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você quiser ver o desempenho do backtest você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de equidade, retornos de período (ou seja, retornos de tick-to-tick) e uma curva de redução: E thats it Nesta fase você está pronto Para começar a criar seus próprios backtests modificando ou acrescentando estratégias em strategy / strategy. py e usando dados reais baixados do DukasCopy (dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /). Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, então sinta-se livre para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver quaisquer bugs ou outros problemas que você acha que podem ser devido à codebase especificamente, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: github / mhallsmoore / qsforex / issues Copyright (c) 2017 Michael Halls-Moore A qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e arquivos de documentação associados (o Software), para negociar o Software sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e / Ou vender cópias do Software e permitir que as pessoas a quem o Software é fornecido o façam, sujeito às seguintes condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO-INFRAÇÃO. 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Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um conselheiro financeiro independente, se você tiver qualquer dúvida. Backtesting a estratégia forex novato Este conteúdo é fornecido para fins educacionais apenas. Se você decidir aplicar o que aprendeu, você o faz por sua conta e risco. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade. Última atualização em 22/12/2017 A estratégia forex novato é uma ferramenta de aprendizagem fácil que permite que você pratique a negociação de uma maneira simples e iniciante-friendly. Recomendamos que você troque em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo, até que você seja experiente o suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de risco se o comércio de dinheiro real. Ao mesmo tempo, você pode explorar diferentes conceitos comerciais, outras formas de analisar gráficos e começar a desenvolver suas próprias estratégias e formas de negociação. Nesta lição, mostraremos os resultados de backtesting da estratégia de iniciante do forex para o par de moedas EUR / USD desde janeiro de 2001. Um backtest simula o desempenho de uma estratégia baseada em dados históricos, para estimar como uma estratégia teria se executado se Tinham sido utilizados. Coisas a ter em mente quando se olha backtesting resultados. Há pontos-chave que você deve estar ciente antes de olhar para os resultados do backtest. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros O ambiente de mercado cambial pode mudar, e isso pode afetar significativamente o desempenho de uma estratégia. Assim, uma estratégia comercial que teria sido muito bem sucedida nos últimos anos pode não ser bem sucedida no futuro. Traders forex experientes são muitas vezes capazes de julgar em que condições de marketing global uma estratégia pode ser esperado para fazer bem. Até que você tenha adquirido tal conhecimento, tenha cuidado antes de depender de qualquer estratégia. Backtesting não é uma ciência exata Existem diferentes fatores que influenciam o resultado de um backtest. Por exemplo, diferentes corretores de forex terão spreads diferentes. E assim usando uma variedade de corretores irá produzir variações nos resultados. Outra coisa a ter em mente é que o preço feeds também variam entre corretores, o que significa que indicadores como fractals poderia aparecer em diferentes pontos dependendo dos dados utilizados. Então, haverá também uma diferença baseada em se um backtest é feito algoritmicamente ou se é feito por uma pessoa real que vai sobre os dados de preços históricos. No nosso caso, utilizamos uma abordagem algorítmica para reduzir o impacto do erro humano. Finalmente, há uma diferença entre backtesting uma estratégia negociando e aplicando uma estratégia em um ambiente real. Em um ambiente real, você é mais propenso a cometer erros ou reagir um pouco devagar às mudanças de preço. Além disso, dependendo do seu corretor, fatores como velocidade de execução e derrapagem podem afetar os resultados. Negociar posições grandes pode render resultados diferentes Quanto maior a conta fica, mais você pode arriscar e, portanto, mais volume que você pode negociar. No entanto, a negociação de grandes quantidades pode realmente produzir um único problemas, porque você pode realmente mover o preço do activo que você está negociando, simplesmente por colocar em um comércio. Isso tende a não ser um problema ao negociar tamanhos muito pequenos, no entanto, você deve observar que quando você começa a abordagem de um volume grande o suficiente, você pode realmente mover o preço. Isso poderia potencialmente lhe dar uma execução mais lenta, bem como preços menos desejáveis ​​para que sua ordem inteira seja preenchida. O método de backtesting usado Como as regras da estratégia básica para iniciantes são puramente mecânicas, criamos um algoritmo que aplica a estratégia aos dados históricos reais de EUR / USD que vão de 1 de Janeiro de 2001 até 30 de Novembro de 2017. O algoritmo foi instruído para considerar apenas os negócios que Acontecer no horário nobre EUR / USD, que é de 8:00 GMT até 17:30 GMT. Após 17:30 GMT, nenhuma nova negociação foi aberta. Todos os comércios abertos restantes foram fechados às 18:00 GMT. Se você quiser saber mais sobre os melhores momentos para negociar, você pode ir para a seguinte lição: Como a rentabilidade em pips traduzir para retorna Para determinar como um lucro em pips se traduz em um lucro real, os tamanhos de posição usado São fundamentais. Maiores tamanhos de posição significam maior risco, mas também retornos mais elevados. Simulamos os retornos fictícios do backtest de estratégia para iniciantes usando a seguinte simulação: Pegamos um capital inicial fictício de 100.000 USD. Para cada negociação, determinamos o tamanho da posição com base no risco de 2 do capital total em qualquer negócio. Isso significa que se o stop loss foi atingido em qualquer comércio, exatamente 2 do capital seria perdido. Para determinar a quantia de capital adquirida ou perdida por pip em um determinado comércio, usamos a seguinte fórmula: Capital adquirido ou perdido por pip (Risco máximo por negociação) / (Preço de entrada à distância para stop stop inicial em pip) Capital 0,02. Como cada comércio afeta nosso capital de negociação ele irá aumentar, diminuir ou permanecer o mesmo dependendo do resultado do comércio é recalculado após cada comércio, adicionando o respectivo lucro ou perda. Usando essa abordagem, e novamente assumindo uma propagação de 1,5 pip, obtemos os seguintes resultados: Novamente, gostaríamos de lembrar que o desempenho passado de um backtest não é indicativo de resultados futuros. A estratégia forex novato é uma ferramenta de aprendizagem que permite que você pratique a negociação de uma maneira simples e iniciante-friendly. Recomendamos que você negocie em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo até que você seja experiente o suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de risco sobre se deseja negociar com dinheiro real. Se você decidir usar a estratégia de iniciante para negociação de dinheiro real, você faz isso por sua conta e risco. Se você gostaria de começar a melhorar seus resultados, em seguida, ou pode ir para a seguinte lição: Na maioria das vezes, a negociação de sucesso é saber quando não para o comércio em oposição a quando você pode negociar. Aprenda a evitar o draw down com a estratégia para iniciantes. Você ainda não tentou o questionário. Obrigado pelo seu post e eu certamente saúdo a pergunta. Estou certo de que há outros que pediram isso, porque no início, estávamos hesitantes em publicar o backtest devido aos perigos que podem vir com ele. Essencialmente, apenas publicar o backtest por conta própria teria sido perigoso e é isso que temos evitado. Não queríamos produzir um backtest que encorajasse as pessoas a começarem a comercializar amplamente, tendo o desempenho passado no fore-front de sua mente e não prestar atenção aos perigos reais de negociação baseada unicamente em tal backtest. No entanto, muitos dos nossos usuários, foram persistentes em que eles queriam ver os resultados. Por isso, decidimos apresentar o backtest da forma mais sensata e segura possível para a nossa comunidade. Temos, portanto, escrito um artigo sobre o backtesting e como você pode ver, toda a primeira seção é dedicada à mesma mensagem que tínhamos um no início há perigos ao considerar backtesting resultados. O fato é que uma estratégia depende do comerciante para executá-lo corretamente e backtesting não prevê resultados futuros. Nunca dissemos nada em contrário. Na verdade, neste artigo re-afirmado essas alegações. Você vai encontrar isso sob a manchete O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros A outra mensagem que queríamos transmitir é que backtesting não é uma ciência exata, existem variáveis ​​que podem produzir resultados diferentes em backtesting para a mesma estratégia. Você vai encontrar esta informação sob a manchete Backtesting não é uma ciência exata. Nós também chamamos a atenção para o período de levantamento, porque todas as estratégias têm um período de redução. Se um novo comerciante começou a negociar com base no fato de que tínhamos simplesmente colocar os resultados brutos e no caminho errado, como o nosso backtest produziu esse retorno. E eles começaram a arriscar grandes quantidades e sobre-alavancagem com base nisso, então isso teria sido irresponsável. Assim, embora tenhamos dado a nossa comunidade o que eles querem - que sempre nos esforçaremos para fazer, no final do dia a nossa comunidade é incrível, então por que não iria sorrir - a mensagem é ainda o mesmo: Tenha cuidado ao tomar em considerações backtesting resultados. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Há variáveis ​​que afetam backtest para backtest, mesmo se as mesmas regras exatas da estratégia são aplicadas. Um trader experiente saberá como reconhecer certas condições de mercado e decidir quando não negociar uma estratégia - uma habilidade que os novos comerciantes precisarão adquirir. E por último mas não menos importante, sempre, sempre começar em uma conta demo antes de tentar qualquer estratégia em dinheiro real. Você pode mudar a estratégia para o que quiser, mas lembre-se de que você precisará testar tudo quando fizer uma mudança. Não há ponto de adicionar um monte de conceitos de negociação para o bem dela - eles não vão fazer a estratégia melhor se você não sabe o que é exatamente você quer conseguir com eles. Então, por exemplo, o que exatamente você quer alcançar e como você vai ser capaz de fazer isso com linhas de tendência Im não dizendo fazer alguma coisa ou não fazê-lo, mas eu só quero que você pense sobre o que o objetivo é primeiro antes de adicionar o ferramenta. Assim, por exemplo, se: Objetivo reduzir a perder negociações por negociação nos melhores mercados. Solução evitar mercados variados. Isso faz sentido Então, essencialmente, você pensa no que você deseja alcançar primeiro, em seguida, adicione a ferramenta e, em seguida, teste para ver se a ferramenta funciona. Eu não pensei nisso em baixo para os detalhes específicos assim obrigado por salientar que conscientemente pensando no objetivo deve ser o primeiro passo. Para linhas de tendência meu pensamento inicial foi que ele ajuda a determinar a direção da tendência do mercado, por exemplo, para ver se o quadro de 30 min está se movendo na direção da tendência ou rompendo com a linha de tendência, para usá-lo como um Confirmação com a direção do mercado (quebra dos fractais up / down). Isso faz algum sentido ou não importa Por 5 minutos, eu não acho que as linhas de tendência vão ajudar muito em tudo. Quais são seus pensamentos sobre isso, eu acho que você está definitivamente indo na direção certa com isso. Se a questão é como faço para determinar a direção no maior período de tempo, então que é uma maneira de fazê-lo. No entanto, usar isso em conjunto com os fractals no período de tempo mais alto é honestamente vai ser demais - porque os fractais usam quebras horizontais e as linhas de tendência usam quebras em um ângulo. Isso significa que você poderia, em teoria, acabar com sinais conflitantes. Por exemplo, o que acontece se o fractal do gráfico de 30 minutos quebrar, mas você tem que esperar para a linha de tendência para quebrar também Então, esperando, você pode realmente perder a configuração no gráfico de cinco minutos, quando a ruptura do Fractal na carta de 30 minutos teria sido perfeitamente OK para tomar como um sinal de direção. Então, meus pensamentos são, eu iria explorar as linhas de tendência, porque eles são muito poderosos e eles poderiam trabalhar para você melhor como um sinal de direção se você está acostumado a negociação com eles - mas eu usaria um do outro. Você pode otimizar mais uma estratégia, tentando incorporar muitas ferramentas de confirmação que simplesmente acabam mantendo você fora do mercado. Sim, eu concordo com você. Já não há muita ação no mercado comercial, enquanto há uma forte ferramenta de confirmação eu acho que é bom o suficiente. Olhando para os resultados do backtest e depois de entender a estratégia para iniciantes, acredito que esta estratégia funciona melhor em mercados voláteis, onde há reversões constantes no curto prazo. Assim, é melhor encontrar um par de moedas que melhor se adapte a esta descrição. Um tem que ter cuidado com os spreads embora desde alguns pares de moeda têm spreads elevados. Essa é a minha opinião geral. Esperemos que esta estratégia funciona para a maioria dos iniciantes Existem outros pares de moedas que este vale a pena negociar É possível executar um backtest em outros pares