Hindsight trading system

Disclaimer As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, e quando disponível 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados a dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks reais para clientes reais e acompanhando os preços reais de compra e venda que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais para qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Sistema em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do resultado líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos seriam compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa negociar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui descrito. Máx. Posição Aberta Últimos 3 meses P / L Rastreado anual ROI Sessão Vencedora Período Perdido Médio Tempo Média com Posição Aberta Média. DURAÇÃO DE RISCO IMPORTANTE A negociação de futuros é complexa e comporta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de resistir a perdas e de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. Os retornos dos sistemas de negociação listados neste site são hipotéticos, pois representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pela média dos lucros e prejuízos de contrato único obtidos por clientes que negociam dinheiro real de acordo com os sinais de negociação de sistemas listados nas datas apropriadas (clientes preenchidos) ou se nenhum lucro ou perda de cliente real é obtido pelo contrato único hipotético Lucro e perda de negócios gerados pelos sinais de negociação de sistemas naquele dia em tempo real (em tempo real) menos deslizamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível pelo lucro e perda de negócios único hipotético gerado pela execução da lógica do sistema Para trás em dados backadjusted (backadjusted). Observe que as Trades de preenchimento de cliente são relatadas em todos os clientes que utilizam a plataforma, em vários corretores e não se baseiam exclusivamente no desempenho das contas nessa corretora. A conta de modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tiver uma negociação aberta, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados retroajustados disponíveis no dia em que o backtest de computador foi realizado para operações com backtested e o preço de fecho do contrato Em tempo real e operações de preenchimento de clientes. Para uma operação que se estende por meses, portanto, o ganho ou perda para o mês que termina em uma negociação aberta é o ganho ou perda marcada a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para negócios curtos). Os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores variam dependendo de muitos fatores, incluindo mas não limitados a: saldos iniciais da conta, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (sejam ou não todos os sinais recebidos) no sistema especificado E técnicas de gestão de dinheiro. Devido a isso, os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes dos percentuais de ganhos / perdas apresentados neste website. Leia com atenção a declaração de isenção de responsabilidade da CFTC relativa a resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTA É OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de padronizar o desempenho da conta de sistemas de negociação e destinam-se somente para fins informativos. Ele não deve ser visto como uma solicitação para o sistema referenciado ou fornecedor. Embora as informações e estatísticas deste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir a sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, estes resultados podem não ter qualquer influência sobre, e não podem ser indicativos, de quaisquer retornos individuais realizados através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, e onde disponível 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados a dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios como eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks reais para clientes reais e acompanhando os preços reais de compra e venda que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais para qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Sistema em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do resultado líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos seriam compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa negociar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui descrito. Cópia de direitos autorais 2017 Trading Motion S. L. Todos os direitos reservados. Contrato do Usuário Risco Isenção de Responsabilidade Sistema de Negociação Visível que Funciona Houve movimento louco no SP-500 ontem Mas don8217t você adora que quando temos um dia de tendências também temos um dia de spam. O que quero dizer com isso é que quando o mercado se move de uma certa maneira, as pessoas que lucram com a venda de sistemas de negociação na internet muitas vezes saem do trabalho de madeira com um sistema de negociação retrospectiva dizendo que eles tinham previsto isso. MAS onde estavam essas pessoas quando o mercado estava cortando e consolidando perder dinheiro porque seu sistema simplesmente não funciona nessas condições Hindsight negociação na internet é uma das coisas que realmente faz o nosso sangue ferver aqui na Estratégia de Stock Market. Muitas vezes essas pessoas don8217t mesmo ter uma conta de negociação ao vivo e apenas obter as pessoas animado, mostrando 100 ganhos usando um simulador de negociação. Um dito que sempre ficar por 8220It8217s é fácil de ganhar dinheiro no mercado, mas it8217s muito mais difícil de manter o seu lucro em todas as condições de mercado8221 Today8217s Stock Market Update Overview Na atualização do mercado de ações today8217s nós explicamos sobre o potencial falha de uma fase 3, Apoiar os níveis de resistência e onde identificar os maiores odds trades nos diferentes prazos. O canal de negociação nos fez dinheiro durante uma quantidade significativa de meses. Philip aponta esta área para fora no teste padrão da carta onde se encontrou com a resistência aérea dos canos que conseqüentemente nos conservou o dinheiro. Philip fala sobre o fato de que ele não ganhou dinheiro com este movimento para baixo, mas ele fez identificar esse movimento Ontem grande movimento teria quase tem todos os dias comerciante animado sobre querer saltar sobre o movimento e tomar algum desse lucro No entanto, sempre falamos Sobre a consistência e como seguir as suas regras e plano de negociação vai certamente fazer-lhe dinheiro a longo prazo. No que diz respeito à nossa estratégia de negociação, as regras não cumpriam os nossos critérios, uma das quais era a ação de preço à esquerda e acreditamos que há sempre outro dia para negociar onde as regras se aplicarão e atenderão aos nossos critérios. Se você tiver quaisquer perguntas relativas a esta atualização do mercado ou deseja que falemos sobre um assunto comercial que você está interessado em, por favor, don8217t hesite em contactar-nos. Como um líder em Algorithmic Trading System Design implementação amp, nossos Quants fornecer estratégias de negociação automatizado para Day Traders e Investidores. Considere o uso de um de nossos sistemas de negociação algorítmica Oferecemos várias estratégias de negociação automatizadas que passaram os nossos critérios rigorosos para a liberação para o público. Além disso, temos montado sistemas de negociação algorítmica que utilizam várias combinações dos algoritmos de negociação oferecidos. Nossa bandeira navio automatizado futuros sistema de negociação, comércios todos os sete algos de negociação quantitativa em uma tentativa de diversificar melhor a sua conta de negociação automática. Nosso software de negociação algorítmica utiliza máquinas de estado finito reconhecimento padrão de ampères para criar uma solução de negociação de caixa preta para uso com um corretor de auto-execução ou stand alone utilizando a plataforma de negociação. Assista a este tutorial de negociação algorítmica em nosso sistema automatizado de negociação de futuros de bandeira, o SampP Crusher. Comparar Sistemas de Negociação Automatizados Os dados a seguir são baseados em dados de back-tested de relatórios de negociação compilados. Esses dados não incluem os resultados 8220walk-forward8221 que foram vistos desde que os algoritmos de negociação foram lançados ao público. Porque é back-testado dados, está sujeito a certas limitações por CFTC REGRA 4.41 (abaixo). CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta é ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. Opções de back-testing tem inúmeras limitações devido a incógnitas sobre o prémio recolhidos durante a negociação automática ao vivo. Além disso, as opções semanais no SampP 500 Emini Futures (ES) não estavam disponíveis para negociação durante todo o período backtestado. Perdas reais poderiam ser maiores do que o que é mostrado. As retiradas de comércio para comércio baseiam-se em back-testing que tem limitações. Nosso software de negociação automatizado ajuda a remover suas emoções de negociação Algoritmos de negociação múltiplas são negociados como parte de um sistema de negociação algorítmica maior Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways amp Down mercados em movimento. A estratégia de negociação de ferro condor supera em lados e até mercados em movimento, enquanto o algoritmo de notas de tesouraria se destaca em mercados em movimento descendente. Com base nos back-testing, espera-se que o algoritmo de movimento tenha um bom desempenho durante os mercados em movimento. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisto pelo nosso desenvolvedor principal. Os pontos fortes de cada negociação algo é revisto, juntamente com it8217s fraquezas. Múltiplos tipos de estratégias de negociação são utilizados no nosso software de negociação automatizado Os negócios de dia são inseridos no amplificador saído no mesmo dia, enquanto os negócios de balanço terão um comércio de longo prazo com base nas expectativas de que o SampP 500 tende mais alto ou mais baixo no termo intermediário. As negociações de opções são colocadas nas opções semanais do SampP 500 em futuros, geralmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração de sexta-feira. Swing Algoritmos de Negociação Os algoritmos a seguir colocam negociações de swing direcional no SampP 500 Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY). Eles são usados ​​em múltiplos sistemas de negociação que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de previsão de mercado estão esperando. Momentum Swing Trading Algorithm A Estratégia de Negociação Momentum Swing coloca os negócios de swing no Emini SampP Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário maior. Este algoritmo de negociação é usado em dois sistemas de negociação que oferecemos: O SampP Crusher v2 amp ES / TY Futures. Algoritmo de Nota do Tesouro de 10 Anos A Estratégia de Negociação do Tesouro (TY) coloca os negócios de balanço na Nota de 10 Anos (TY). Uma vez que o TY normalmente se move inverso aos mercados mais amplos, esta estratégia cria um comércio swing que é semelhante ao curto-circuito do SampP 500. Este T-Note algo tem expectativas positivas para as condições de mercado em movimento. Este pacote é comercializado em três sistemas autotrading que oferecemos: The SampP Crusher v2. ES / TY Futures amp The Bearish Trader. Day Trading Algorithms Os algoritmos a seguir colocam negócios no dia SampP 500 Emini Futures (ES). Eles são usados ​​em múltiplos sistemas de negociação que oferecemos para aproveitar as tendências de curto prazo que nossos algoritmos preditivos estão detectando. Eles quase sempre entrar em negociações durante os primeiros 20 minutos após os mercados de ações abriu e vai sair antes dos mercados fechar. Day Trading Short Algorithm A Short Day Trading Strategy coloca os negócios diários nos Emini SampP Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação de dia é negociada em todos os quatro sistemas de negociação que oferecemos atualmente. Breakout Day Trading Algorithm A Estratégia Breakout Day Trading coloca negócios dia no Emini-SampP Futuros quando o mercado mostra força na parte da manhã. Esta estratégia é negociada em três sistemas de negociação: The SampP Crusher v2. ES / TY Futures amp The Day Trader. Morning Gap Day Trading Algorithm A Morning Gap Day Trading Estratégia coloca negócios dia curto no Emini SampP Futuros quando o mercado tem uma grande diferença para cima, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é negociada em todos os quatro sistemas de negociação que oferecemos. Algoritmos de Negociação de Opções As seguintes opções de algoritmos de negociação cobram prêmio nas Opções Semanais (ES) do SampP 500 Emini. Eles são usados ​​em múltiplos sistemas de negociação que oferecemos para tirar proveito de sideways, até amp acima de condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com os nossos algos é que eles são suportados em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de auto-execução. Iron Condor Opções Trading Algorithm O Iron Condor Opções de Negociação Estratégia de Negociação é perfeito para o indivíduo que quer uma maior back-tested por taxa de vitória do comércio ou que simplesmente quer coletar prémio no SampP 500 Emini Futures, vendendo Condors de Ferro. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado lateral ou ascendente, este sistema criará um comércio de Condor de Ferro. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de Negociação: O SampP Crusher Opções de Opções Cobertas Algoritmo A estratégia de negociação de Opções de Opções Cobertas vende fora do dinheiro coberto chamadas contra os algoritmos de momento Long ES swing negociações, para recolher premium e ajudar a minimizar as perdas deve mover o mercado Contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Momentum Swing Trading Algorithm - como é o caso do SampP Crusher amp ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de chamada coberta. Quando negociado no sistema negociando do trader bearish, as chamadas são vendidas sem ser coberto e são conseqüentemente short despido. Em ambos os casos 8211 como um stand along algoritmo 8211 que executa bem no lado e para baixo as condições de mercado em movimento. Esta estratégia de opções é usada em três de nossos sistemas de negociação: O SampP Crusher, ES / TY Futures amp The Bearish Trader Enquanto cada uma dessas estratégias de negociação pode ser negociado stand alone, eles são mais negociados em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação 8211 como visto Em um de nossos Sistemas de Negociação Automatizados, como o SampP Crusher. O que separa a negociação algorítmica de outras técnicas de negociação técnica Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre técnicas de negociação técnica. Head amp ombros padrões, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista vai sobre e sobre. Nesses blogs de vídeo, nosso engenheiro de design de leads analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele leva suas dicas de negociação. Códigos-lo e executa um simples back-test para ver como eles são realmente eficazes. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para a negociação pode melhorar as conclusões iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como o Algorithmic Trading difere do tradicional trading técnico Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e dá uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que tem limitações. Procurando livre Algorithmic Trading Tutorial amp Como a vídeos Assista a várias apresentações de vídeo educativo por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo abrangendo nossa Metodologia Algorithmic Trading Design e um Tutorial de negociação algorítmica. Esses vídeos gratuitos fornecem algoritmos de negociação de exemplos de codificação e apresentá-lo a nossa abordagem de negociação dos mercados usando a análise quantitativa. Nesses vídeos você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. AlgorithmicTrading. net fornece algoritmos de negociação com base em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todo o conselho é impessoal e não costurado a nenhuma situação específica dos indivíduos específicos. AlgorithmicTrading. net, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com o NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas por e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, depoimentos e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures. org/nfa-registration/cta/index. html. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, consulte um corretor licenciado / CTA. AVISO: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Salvo indicação em contrário, todos os retornos publicados neste site e em nossos vídeos são considerados Desempenho Hipotético. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. Todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste website e em qualquer blog de vídeo e / ou e-mail de boletim de notícias são do resultado de back-testing de nossos algoritmos durante o período de teste. Datas indicadas. Esses resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Elas são de contas hipotéticas que têm limitações (veja CFTC REGRA 4.14 abaixo e Exoneração de responsabilidade hipotética acima). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espetaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como depoimentos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para fins demonstrativos / educacionais. AlgorithmicTrading. net não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CTA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que o software / estratégia que você utiliza é adequado para o seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e / ou sugestões aqui apresentados destinam-se à execução de software automatizado apenas no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading. net, nem qualquer de seus princípios, NÃO é registrado como um conselheiro de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (ver limitações no back-testing acima) utilizando o pacote correspondente. Isso inclui a derrapagem razoável e comissão. Isso NÃO inclui taxas que cobramos por licenciar os algoritmos que variam com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2017 AlgorithmicTrading. net Todos os direitos reservados. Política de Privacidade